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TÉCNICA ROMPETECHOS: COMPRANDO ACCIONES EN RUPTURAS

En los mercados financieros que se mueven en rangos laterales, la identificación de las empresas cuyos precios se mueven regularmente oscilando arriba y abajo -y tal vez estén listas para una ruptura- pueden permitirnos obtener beneficios si el momento de entrada es el adecuado.

 

Hay varias maneras de filtrar este tipo de oportunidades, por lo general utilizando herramientas y recursos web, tanto para evaluar la estrategia como para identificar las acciones candidatas para invertir. La estrategia descrita aquí está diseñada para identificar acciones que han alcanzado recientemente un nuevo máximo y otra vez están preparadas para un movimiento alcista – potencial de romper por encima de su anterior máximo de 52 semanas. EN BUSCA DE OPORTUNIDADES DE ROTURA Nuestro objetivo es diseñar una estrategia que considera acciones que tienen un importante potencial de rotura por encima de su máximo de 52 semanas, centrándonos en los precios que muestren momentum alcista justo por debajo del máximo anteriormente establecido. Tenemos la intención de entrar rápidamente en el mercado - nuestra hipótesis es que las acciones que posteriormente superan el máximo de 52 semanas obtendrán la atención de otros inversores. Esperamos que un interés suficiente de los inversores impulsará al precio al alza hacia nuestro objetivo, donde podremos tomar beneficios antes que otros inversores debido a que nuestra entrada fue anterior y en un precio más bajo. Los mercados se mueven por la oferta y la demanda, y no nos olvidemos de los omnipresentes miedo y codicia. Cuantificar la psicología colectiva del mercado es de lo que trata el análisis técnico. En nuestro caso, estamos buscando acciones en las que el sentimiento alcista generalizado - evidencia de que los compradores son más frenéticos que los vendedores - ha impulsado el precio de las acciones a un ritmo inusualmente rápido, lo suficientemente rápido como para generar una señal en un indicador de momentum. LA ESTRATEGIA AL DESCUBIERTO Una de las condiciones de esta estrategia es que la volatilidad de la acción – utilizaremos su beta - puede ser un valor elevado, pero no violentamente volátil. Eliminando los candidatos con la mayor volatilidad, estaremos disminuyendo la posibilidad de tener falsas entradas – roturas fallidas - en nuestra cartera. Dicho esto, es importante que los candidatos tengan la volatilidad suficiente para alcanzar nuestro objetivo en un espacio de tiempo razonable. Se trata de una estrategia a corto y medio plazo. [Figura 1. Recognia Strategy Builder, herramienta para la creación y backtest interactivo de estrategias.] Figura 1. Recognia Strategy Builder, herramienta para la creación y backtest interactivo de estrategias.
Un aspecto clave de esta estrategia es el criterio que especifica que las acciones deben estar dentro del 20% de su máximo de 52 semanas. Esto establece el subconjunto de valores que han llegado a ese máximo, y todavía están dentro de una distancia razonable para alcanzar de nuevo esos máximos. Si el máximo de 52 semanas es reciente, entonces estamos postulando que un empuje en el momentum del valor provocará una rotura rentable a partir de un período de consolidación reciente y breve. Si el máximo de 52 semanas no es reciente, entonces estamos postulando que se puede producir una rotura aún mayor impulsado por un largo período de consolidación. Utilizamos un cruce reciente de la línea cero de Momentum como la señal de temporización para nuestra estrategia. Un movimiento por impulso saludable nos puede proporcionar la indicación necesaria para seguir una ruptura. Muchos operadores técnicos utilizan el indicador Momentum por sí solo para el trading; mediante el uso en conjunto con otros criterios, construiremos una estrategia más enfocada en movimientos de roturas alcistas.
MODERNAS HERRAMIENTAS BASADAS EN WEB AHORA AYUDAN A LOS INVERSORES Las nuevas herramientas basadas en la web permiten a los inversores individuales identificar rápidamente y con confianza valores que cumplan sus objetivos de inversión mediante el uso de interfaces gráficos sencillas de utilizar. Utilizando estas nuevas herramientas, los inversores pueden seguir fácilmente la estrategia de inversión descrita anteriormente, y luego comprobar el rendimiento histórico del modelo utilizando un backtest. Los inversores ahora pueden añadir criterios fundamentales tales como PER, rentabilidad sobre recursos propios, capitalización de mercado y muchas otras para establecer los límites del rango de un filtro que de lo contrario sería únicamente técnico para posiblemente mejorar los escenarios. El backtest permite a los inversores evaluar los resultados del modelo de inversión elegido frente a múltiples años de datos históricos del mercado de valores. El inversor es capaz de evaluar rápidamente si su estrategia puede “batir al mercado” en el futuro. Los resultados del backtest se muestran en ocasiones de forma numérica, así como gráficamente y se pueden representar contra un índice de mercado. Se puede asimismo programar el envío futuro de correos electrónicos asesorando sobre cambios en la cartera una vez que una estrategia está lista. MANTENGA ESTOS PUNTOS EN MENTE Como la mayoría de las acciones se mueven en sintonía con la dirección del mercado en general, los resultados serán mayores si el mercado en general está subiendo mientras ejecuta su estrategia. Se recomienda un stop de protección una vez que se ha abierto una posición. Si una tendencia alcista se inicia, coloque órdenes de trailing stop para proteger el beneficio en ciertos niveles a medida que se vayan alcanzando. CONCLUSIÓN Los brokers están añadiendo nuevas herramientas para sus sitios web que proporcionan a sus clientes material didáctico y sencillas herramientas de detección y generación de ideas de trading. Estas nuevas herramientas - debido a su carácter objetivo, consistente y fiable - aumentan la confianza de los inversores. Los inversores formados y con confianza son inversores más rentables. Categoría: TRADING POR Juan Rivera

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